Прогнозист просрочки
ИИ-сотрудник, который прогнозирует просрочку и дефолты по кредитному портфелю и передаёт риск-аналитику заёмщиков с ранними сигналами
Портфель МСБ, расчёт от 31.08.2026
2 340 заёмщиков · 46,2 млрд ₽ · NPL 90+ сейчас 2,4 %
Прогноз NPL 90+ на 30.11.2026: 3,1 %, доверительный интервал 90 % — 2,7–3,6 %.
вероятность дефолта заёмщика на горизонте 6 месяцев 41 % при пороге усиленного мониторинга 25 %.
Рекомендация: перевести в усиленный мониторинг; решение принимает кредитный комитет.
весь портфель
пересчитывается при каждой выгрузке
минуты
на пересчёт и сценарии вместо недель
2–3 недели
до первого результата
Что делает
Что Прогнозист делает с каждым портфелем
Получает
Историю портфеля и текущие данные заёмщиков
Анализирует
Платёжное поведение, сезонность, отраслевые и макрофакторы
Находит
Тренды по сегментам и ранние сигналы по заёмщикам
Выдаёт
Прогноз с доверительным интервалом и план работы
Результат
Вот что получает сотрудник
Не «просрочка выросла», а прогноз с обоснованием: где она возникнет, с какой вероятностью, на какую сумму — и что сделать, пока заёмщик ещё платит.
Портфель МСБ · расчёт от 31.08.2026
Прогноз NPL 90+ на 30.11.2026 — 3,1 % · интервал 90 % — 2,7–3,6 %
ООО «Торгрегион» · кредитная линия № КЛ-2024-118 · вероятность дефолта за 6 месяцев — 41 %.
Отчётность задержана на 24 дня, обороты по счетам −35 % к среднегодовым, долг/EBITDA 4,8 при ковенанте 3,5. Из 52 похожих историй 21 закончилась дефолтом в течение года.
Эффект и старт
Меньше рутины, быстрее результат
Проблемные заёмщики видны за месяцы до дефолта; резервы и работа с портфелем планируются на прогнозе
проблемные заёмщики видны за 3–6 месяцев до дефолта
в разы быстрее квартального цикла ручного прогноза
десятки млн ₽ сохраняет ранняя реструктуризация одного крупного заёмщика
Фактический эффект зависит от объёма документов, качества исходных данных и настроек процесса.
Сначала проверьте ценность на своём потоке. Интегрировать ИИ-сотрудника в АБС, хранилище данных или кредитный конвейер можно позже.
Платформа
Работает на платформе «Сияние»
Корпоративный ИИ-сотрудник в контролируемом контуре банка: данные заёмщиков не покидают периметр, сегменты без достаточной истории помечаются широким интервалом, а решение по прогнозу — кредитное и по резервам — принимают кредитный комитет и риск-директор.
Следующий шаг
Попробуйте Прогнозиста на своей задаче
Дайте реальную историю портфеля и данные заёмщиков — получите первый результат на своих данных и оцените эффект.